กลยุทธ์ ขั้นตอนวิธี การเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับ การซื้อขาย อัตโนมัติ

กลยุทธ์: ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ อัตโนมัติเปิดขึ้นเป็นไปได้ของการซื้อขายหรือหลายรูปแบบเดียวกัน / รุ่นที่คล้ายกันด้วยชุดพารามิเตอร์หลาย แต่ที่ทำให้เกิดคำถามของวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพชุดพารามิเตอร์เหล่านั้น คริส Donnan คนที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ บริษัท ด้านบน Wall Street ตอบมัน คริส Donnan ทำงานมากในการซื้อขายอัลกอริทึมที่ได้รับในพื้นที่ของการดำเนินการค้า VWAP, TWAP ขั้นตอนวิธีการขาดการดำเนินงานและพี่น้องของเขาได้กลายเป็นเทคนิคที่แพร่หลายสำหรับการดำเนินการซื้อขาย มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงขั้นตอนวิธีการที่จะกลายเป็นองค์ประกอบ componentised ในส่วนอื่น ๆ ของภูมิทัศน์การซื้อขายอัตโนมัติในลักษณะเดียวกับการดำเนินการขั้นตอนวิธีการเหล่านี้มีรูปแบบการดำเนินการด้าน มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ ขั้นตอนวิธีการเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการปรับแต่งหรือการฝึกอบรมระบบการซื้อขายทั้งหมดและ / หรือองค์ประกอบตั้งแต่พารามิเตอร์ความเสี่ยงใด ๆ พารามิเตอร์ VWAP เพื่อเข้าและออกกฎพารามิเตอร์ ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือการปรับแต่งระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การฝึกอบรมนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของขั้นตอนการพัฒนาของระบบการซื้อขาย แต่มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในระหว่างการซื้อขายเวลาจริง ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้กลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการซื้อขาย คุณได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ คุณแน่ใจว่ารูปแบบนี้จะถูกใส่ลงไปในการผลิตการค้า คุณทำเองความยุติธรรมโดยการรีดออกเป็นมันคืออะไร? ระบบนี้อาจจะปรับมากที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่มากขึ้น? ระบบนี้อาจจะปรับมากที่จะมีความเสี่ยงที่ดีกว่า - เบิกถอนขนาดเล็กการซื้อขายขนาดใหญ่? คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในระบบที่มีอยู่แล้วด้วยตนเองโค้งพอดีและจะล้มเหลวในเวลาจริงหรือไม่? คุณสามารถสร้างระบบมากกว่าหนึ่งผู้สมัครจากระบบนี้หรือไม่? มันจะไม่เหมาะสำหรับกรณีที่คุณก็สามารถแสดงเป้าหมายของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และมีมันปรับระบบการซื้อขายของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ? 20Donnan. jpg "/% นี่คือขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมใน. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายเป็นขั้นตอนสำคัญ แต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับตัวเองเป็น! มีโลกทั้งโลกของเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณมี แต่แต่ละเทคนิคที่มีประโยชน์ของตนเองและสัมภาระ ไม่เพียง แต่คุณต้องเลือกกลไกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เพียงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้คุณไม่ได้ยิงตัวเองในการเดินเท้า ในระหว่างจุดในเวลาว่าระบบของคุณได้รับการพัฒนาและในช่วงเวลาที่มีการทำงานในการผลิตกระบวนการของการเพิ่มประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโอกาสของความสำเร็จและการทำกำไร การเพิ่มประสิทธิภาพคืออะไร? ในความรู้สึกที่ง่ายที่สุด "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณ" หมายถึงการทำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตัวเลขระบบการซื้อขายของคุณขึ้นไปและ / หรือทำให้คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตัวเลขของระบบซื้อขายของคุณลงไป สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ - ดังนั้นคุณต้องการที่จะเพิ่มเงินเท่าไหร่ทำให้ระบบของคุณ การสูญเสียเงินเป็นที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นคุณจึงต้องการที่จะลดเงินเท่าไหร่ระบบของคุณสูญเสีย นั่นคือแน่นอนระบุเพียงในภาษาอังกฤษ - ยังไม่ได้ระบุเพียงกับคอมพิวเตอร์ในหลายกรณี เราขอเรียกร้องเหล่านี้เป็นที่น่าพอใจ / คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ "วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย" และพวกเขาจะลดลงหรือขยาย เราสามารถคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงเป้าหมาย เราต้องการที่จะใช้การ 'วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการซื้อขายของเรา (s) อะไรที่ดีที่สุดหรือเฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับระบบการซื้อขายของคุณ? สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการตัดสินใจว่า "ดีที่สุด" หรือ "ดี" หรือ "ดีที่สุด" หมายถึงคุณ ซึ่งเป้าหมายที่ดูเหมือนง่ายๆมักจะลมขึ้นเป็นงานที่ยากในความเป็นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อเริ่มต้นคุณอาจตัดสินใจที่ "ดีที่สุด" หมายถึง; "ทำให้เงินมากที่สุด" นี้อย่างแน่นอนเสียงที่เหมาะสมสำหรับระบบการซื้อขาย ทันทีที่คุณทำเช่นนี้ - คุณจะเริ่มต้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณจะพบว่าระบบที่ดีที่สุด 'ของคุณตอนนี้มีการซื้อขายเงิน zillion! จากที่นี่ - คุณปรับแต่งวิสัยทัศน์ของคุณของ "ดีที่สุด" ที่จะ "ทำให้เงินมากที่สุดต่อการค้า." นี้เสียงดีเช่นกันจนกว่าคุณจะเห็นว่าคุณได้รับหนึ่งค้ายักษ์และการสูญเสียล้านยักษ์ - และคุณอยู่ที่มีผลขาดทุนสุทธิ กระบวนการนี​​้ไปในขณะที่ความคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะบอกคอมพิวเตอร์สิ่งที่คุณต้องการจากมัน ถัดไป - คุณอาจเริ่มมองไปที่สิ่งที่ต้องการอัตราส่วนชาร์ปอัตราส่วน Sortino อัตราส่วนสเตอร์ลิง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนคำนวณการออกกำลังกายที่รวมการออกกำลังกายของคุณคุณลักษณะเป็นค่าตัวเลขเดียว - หนึ่งเป้าหมาย แน่นอนคุณสามารถมากับการคำนวณของคุณเองที่พยายามที่จะรวมทุกคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ "ดี" ระบบการซื้อขายเป็นหนึ่งในจำนวน ในตอนท้ายของวันที่ - สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือว่าคุณจะต้องแสดงเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ - มันควรจะทำหนึ่งในสองสิ่งที่ว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคล ทำให้ตัวเลขที่คุณต้องการที่จะขึ้นไป - จริงขึ้นไปและ / หรือตัวเลขที่คุณต้องการที่จะลงไป - จริงลงไป อีกครั้งในความเป็นจริงในทางปฏิบัติก็มักจะค่อนข้างยากที่จะแสดงเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมดรีดขึ้นเป็นหนึ่งเบอร์สวย เทคนิคที่เป็นไปได้ มีอุปกรณ์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณ คนมักจะเริ่มต้นจากการทำด้วยตนเอง นี่คือไกลโดยกลไกที่พบมากที่สุดของการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ค้าและ / หรือ Quants พัฒนารูปแบบที่ดูมันเปลี่ยนบางป้อนพารามิเตอร์และดูว่ามันจะทำมากขึ้นของสิ่งที่พวกเขาต้องการและน้อยของสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ นี่คือกระบวนการซ้ำ; มักจะกินจำนวนมากเวลาและความพยายามที่จะไปในวงการและเป็นเรื่องยากที่จะวัด คุณอาจเลือกที่จะทำเพิ่มประสิทธิภาพกำลังดุร้าย นี้เป็นชนิดของการเพิ่มประสิทธิภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนพยายามทุกชุดเดียวของพารามิเตอร์ของระบบที่จะเห็นเป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุด ' เพิ่มประสิทธิภาพกำลังดุร้ายเป็นเพียงการปฏิบัติ / เป็นไปได้เมื่อคุณมีจำนวนที่ค่อนข้างเล็กของปัจจัยการผลิตและ / หรือจำนวนเงินขนาดเล็กของข้อมูลในการประเมิน หากคุณมีจำนวนมากของปัจจัยการผลิตที่คุณอาจจะมองหาที่มหายุคแท้จริงที่จะเสร็จสมบูรณ์ค้นหาหมดจดของคุณ! 20force% 20optimisation% 20pic. jpg "/% กลยุทธ์: ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ อัตโนมัติเปิดขึ้นเป็นไปได้ของการซื้อขายหรือหลายรูปแบบเดียวกัน / รุ่นที่คล้ายกันด้วยชุดพารามิเตอร์หลาย แต่ที่ทำให้เกิดคำถามของวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพชุดพารามิเตอร์เหล่านั้น คริส Donnan คนที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ บริษัท ด้านบน Wall Street ตอบมัน คริส Donnan ทำงานมากในการซื้อขายอัลกอริทึมที่ได้รับในพื้นที่ของการดำเนินการค้า VWAP, TWAP ขั้นตอนวิธีการขาดการดำเนินงานและพี่น้องของเขาได้กลายเป็นเทคนิคที่แพร่หลายสำหรับการดำเนินการซื้อขาย มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงขั้นตอนวิธีการที่จะกลายเป็นองค์ประกอบ componentised ในส่วนอื่น ๆ ของภูมิทัศน์การซื้อขายอัตโนมัติในลักษณะเดียวกับการดำเนินการขั้นตอนวิธีการเหล่านี้มีรูปแบบการดำเนินการด้าน มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ ขั้นตอนวิธีการเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการปรับแต่งหรือการฝึกอบรมระบบการซื้อขายทั้งหมดและ / หรือองค์ประกอบตั้งแต่พารามิเตอร์ความเสี่ยงใด ๆ พารามิเตอร์ VWAP เพื่อเข้าและออกกฎพารามิเตอร์ ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือการปรับแต่งระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การฝึกอบรมนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของขั้นตอนการพัฒนาของระบบการซื้อขาย แต่มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในระหว่างการซื้อขายเวลาจริง ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้กลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการซื้อขาย คุณได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ คุณแน่ใจว่ารูปแบบนี้จะถูกใส่ลงไปในการผลิตการค้า คุณทำเองความยุติธรรมโดยการรีดออกเป็นมันคืออะไร? ระบบนี้อาจจะปรับมากที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่มากขึ้น? ระบบนี้อาจจะปรับมากที่จะมีความเสี่ยงที่ดีกว่า - เบิกถอนขนาดเล็กการซื้อขายขนาดใหญ่? คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในระบบที่มีอยู่แล้วด้วยตนเองโค้งพอดีและจะล้มเหลวในเวลาจริงหรือไม่? คุณสามารถสร้างระบบมากกว่าหนึ่งผู้สมัครจากระบบนี้หรือไม่? มันจะไม่เหมาะสำหรับกรณีที่คุณก็สามารถแสดงเป้าหมายของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และมีมันปรับระบบการซื้อขายของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ? นี่คือขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมใน. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายเป็นขั้นตอนสำคัญ แต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับตัวเองเป็น! มีโลกทั้งโลกของเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณมี แต่แต่ละเทคนิคที่มีประโยชน์ของตนเองและสัมภาระ ไม่เพียง แต่คุณต้องเลือกกลไกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เพียงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้คุณไม่ได้ยิงตัวเองในการเดินเท้า ในระหว่างจุดในเวลาว่าระบบของคุณได้รับการพัฒนาและในช่วงเวลาที่มีการทำงานในการผลิตกระบวนการของการเพิ่มประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโอกาสของความสำเร็จและการทำกำไร การเพิ่มประสิทธิภาพคืออะไร? ในความรู้สึกที่ง่ายที่สุด "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณ" หมายถึงการทำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตัวเลขระบบการซื้อขายของคุณขึ้นไปและ / หรือทำให้คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตัวเลขของระบบซื้อขายของคุณลงไป สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ - ดังนั้นคุณต้องการที่จะเพิ่มเงินเท่าไหร่ทำให้ระบบของคุณ การสูญเสียเงินเป็นที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นคุณจึงต้องการที่จะลดเงินเท่าไหร่ระบบของคุณสูญเสีย นั่นคือแน่นอนระบุเพียงในภาษาอังกฤษ - ยังไม่ได้ระบุเพียงกับคอมพิวเตอร์ในหลายกรณี เราขอเรียกร้องเหล่านี้เป็นที่น่าพอใจ / คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ "วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย" และพวกเขาจะลดลงหรือขยาย เราสามารถคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงเป้าหมาย เราต้องการที่จะใช้การ 'วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการซื้อขายของเรา (s) อะไรที่ดีที่สุดหรือเฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับระบบการซื้อขายของคุณ? สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการตัดสินใจว่า "ดีที่สุด" หรือ "ดี" หรือ "ดีที่สุด" หมายถึงคุณ ซึ่งเป้าหมายที่ดูเหมือนง่ายๆมักจะลมขึ้นเป็นงานที่ยากในความเป็นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อเริ่มต้นคุณอาจตัดสินใจที่ "ดีที่สุด" หมายถึง; "ทำให้เงินมากที่สุด" นี้อย่างแน่นอนเสียงที่เหมาะสมสำหรับระบบการซื้อขาย ทันทีที่คุณทำเช่นนี้ - คุณจะเริ่มต้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณจะพบว่าระบบที่ดีที่สุด 'ของคุณตอนนี้มีการซื้อขายเงิน zillion! จากที่นี่ - คุณปรับแต่งวิสัยทัศน์ของคุณของ "ดีที่สุด" ที่จะ "ทำให้เงินมากที่สุดต่อการค้า." นี้เสียงดีเช่นกันจนกว่าคุณจะเห็นว่าคุณได้รับหนึ่งค้ายักษ์และการสูญเสียล้านยักษ์ - และคุณอยู่ที่มีผลขาดทุนสุทธิ กระบวนการนี​​้ไปในขณะที่ความคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะบอกคอมพิวเตอร์สิ่งที่คุณต้องการจากมัน ถัดไป - คุณอาจเริ่มมองไปที่สิ่งที่ต้องการอัตราส่วนชาร์ปอัตราส่วน Sortino อัตราส่วนสเตอร์ลิง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนคำนวณการออกกำลังกายที่รวมการออกกำลังกายของคุณคุณลักษณะเป็นค่าตัวเลขเดียว - หนึ่งเป้าหมาย แน่นอนคุณสามารถมากับการคำนวณของคุณเองที่พยายามที่จะรวมทุกคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ "ดี" ระบบการซื้อขายเป็นหนึ่งในจำนวน ในตอนท้ายของวันที่ - สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือว่าคุณจะต้องแสดงเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ - มันควรจะทำหนึ่งในสองสิ่งที่ว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคล ทำให้ตัวเลขที่คุณต้องการที่จะขึ้นไป - จริงขึ้นไปและ / หรือตัวเลขที่คุณต้องการที่จะลงไป - จริงลงไป อีกครั้งในความเป็นจริงในทางปฏิบัติก็มักจะค่อนข้างยากที่จะแสดงเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมดรีดขึ้นเป็นหนึ่งเบอร์สวย เทคนิคที่เป็นไปได้ มีอุปกรณ์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณ คนมักจะเริ่มต้นจากการทำด้วยตนเอง นี่คือไกลโดยกลไกที่พบมากที่สุดของการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ค้าและ / หรือ Quants พัฒนารูปแบบที่ดูมันเปลี่ยนบางป้อนพารามิเตอร์และดูว่ามันจะทำมากขึ้นของสิ่งที่พวกเขาต้องการและน้อยของสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ นี่คือกระบวนการซ้ำ; มักจะกินจำนวนมากเวลาและความพยายามที่จะไปในวงการและเป็นเรื่องยากที่จะวัด คุณอาจเลือกที่จะทำเพิ่มประสิทธิภาพกำลังดุร้าย นี้เป็นชนิดของการเพิ่มประสิทธิภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนพยายามทุกชุดเดียวของพารามิเตอร์ของระบบที่จะเห็นเป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุด ' เพิ่มประสิทธิภาพกำลังดุร้ายเป็นเพียงการปฏิบัติ / เป็นไปได้เมื่อคุณมีจำนวนที่ค่อนข้างเล็กของปัจจัยการผลิตและ / หรือจำนวนเงินขนาดเล็กของข้อมูลในการประเมิน หากคุณมีจำนวนมากของปัจจัยการผลิตที่คุณอาจจะมองหาที่มหายุคแท้จริงที่จะเสร็จสมบูรณ์ค้นหาหมดจดของคุณ!